Một số suy nghĩ về sự biến động:

1) thường thì độ biến động lịch sử là ổn cho hầu hết các loại phân tích

2) nếu lịch sử biến động không đủ tốt hãy sử dụng thị trường quyền chọn và trừ đi VRP, đừng sử dụng GARCH nếu có một thị trường thông minh có sẵn - nó luôn thông minh hơn mô hình của bạn bất kể bạn có bao nhiêu mạng nơ-ron.

3) Tôi thích HARQ hơn GARCH nhưng thật ra điều đó không quan trọng lắm. Có rất ít trường hợp mà bạn không sử dụng các thị trường hiện có hoặc độ biến động lịch sử.

Để đưa ra một ví dụ về điều này:

Bạn lấy bề mặt biến động của BTC hoặc ETH, và nhân với tỷ lệ biến động lịch sử của shitcoin của bạn so với BTC hoặc ETH. Điều này sẽ giúp bạn bị châm chọc ít hơn triệu lần so với một mô hình dự đoán nào đó. Biến động lịch sử + tùy chọn chỉ số thị trường ( những gì btc / eth gần như là ) và bạn đã sẵn sàng.

Tôi cho rằng mô hình định giá thực tế được sử dụng chi tiết hơn một chút so với điều này, nhưng những thứ này giao dịch rất rộng nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một phần lớn các tham gia viên được báo giá như vậy.