1) зазвичай історична волатильність є нормальною для більшості типів аналізу
2) якщо гіст обсяг недостатній, використовуйте опціонний ринок та відніміть VRP, не використовуйте GARCH, якщо є розумний ринок - він завжди розумніший за вашу модель, незалежно від того, скільки НН у вас є.
3) Я надаю перевагу HARQ перед GARCH, але, чесно кажучи, це не так вже й важливо. Є дуже небагато випадків, коли ви не використовуєте існуючі ринки або історичну волатильність.
Щоб навести приклад цього:
Ви берете обсяги волатильності BTC або ETH і множите їх на співвідношення історичної волатильності вашого шиткойна до BTC або ETH. Це дозволить вам бути обраним в мільйон разів менше, ніж на основі моделі прогнозування. Історична волатильність + ринкові індексні опціони (, до яких BTC / ETH наближаються ), і ви в справі.
Я б стверджував, що фактична модель ціноутворення є дещо більш детальною, ніж це, але ці товари торгуються так широко, що я не здивуюсь, якщо велика частина учасників цитують це.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Деякі думки про волатильність:
1) зазвичай історична волатильність є нормальною для більшості типів аналізу
2) якщо гіст обсяг недостатній, використовуйте опціонний ринок та відніміть VRP, не використовуйте GARCH, якщо є розумний ринок - він завжди розумніший за вашу модель, незалежно від того, скільки НН у вас є.
3) Я надаю перевагу HARQ перед GARCH, але, чесно кажучи, це не так вже й важливо. Є дуже небагато випадків, коли ви не використовуєте існуючі ринки або історичну волатильність.
Щоб навести приклад цього:
Ви берете обсяги волатильності BTC або ETH і множите їх на співвідношення історичної волатильності вашого шиткойна до BTC або ETH. Це дозволить вам бути обраним в мільйон разів менше, ніж на основі моделі прогнозування. Історична волатильність + ринкові індексні опціони (, до яких BTC / ETH наближаються ), і ви в справі.
Я б стверджував, що фактична модель ціноутворення є дещо більш детальною, ніж це, але ці товари торгуються так широко, що я не здивуюсь, якщо велика частина учасників цитують це.