Та ж система, ті ж правила, та ж стратегія. Але в різний час зовсім інші результати. А ти колись думав: причиною невдачі системи можуть бути не твої коди, а годинник?
Фінансові ринки, хоча й виглядають постійно відкритими, не пропонують однакової ліквідності, однакової щільності учасників і однакової волатильності кожну годину. Тому, якщо ти не аналізував розподіл прибутків і збитків своєї системи на погодинній основі, те, що ти вважаєш успіхом, може бути випадковістю.
Приклад:
Припустимо, що за результатами бек-тестування системи у 1000 операціях є 60% коефіцієнт виграшу. Чудово. Але коли ці 1000 операцій розділити за годинами, можливо, лише часовий проміжок між відкриттям Лондона та перед Нью-Йорком генерує позитивні очікування. В інші години система або буксує, або втрачає гроші.
📊 Тому фільтрація на основі часу виявляє реальну ефективність системи. Не тільки результат операції, але й "коли було отримано" є частиною системи.
Технічна пропозиція: Логувати кожен запис транзакції з позначкою часу.
Групуйте всі операції за часовими інтервалами (по турецькому часу):
🔹 Азія: 03:00–10:00 🔹 Лондон: 10:00–16:30 🔹 Відкриття у Нью-Йорку: 16:30–23:00 🔹 Закриття Нью-Йорка: 23:00–03:00
Витягніть ці метрики для кожного інтервалу:
Коефіцієнт виграшу Р:Р Очікування Профіль зниження Порівняйте це.
У 2023 році проведено аналіз, у якому середнє співвідношення R:R для угод на парі BTC/USDT під час азійських годин становило 1:1.2, тоді як під час перекриття Лондона та Нью-Йорка це співвідношення зростає до 1:1.9.
Тобто, перш за все, важливо не те, «що робить» система, а «коли вона це робить».
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Та ж система, ті ж правила, та ж стратегія. Але в різний час зовсім інші результати. А ти колись думав: причиною невдачі системи можуть бути не твої коди, а годинник?
Фінансові ринки, хоча й виглядають постійно відкритими, не пропонують однакової ліквідності, однакової щільності учасників і однакової волатильності кожну годину. Тому, якщо ти не аналізував розподіл прибутків і збитків своєї системи на погодинній основі, те, що ти вважаєш успіхом, може бути випадковістю.
Приклад:
Припустимо, що за результатами бек-тестування системи у 1000 операціях є 60% коефіцієнт виграшу. Чудово. Але коли ці 1000 операцій розділити за годинами, можливо, лише часовий проміжок між відкриттям Лондона та перед Нью-Йорком генерує позитивні очікування. В інші години система або буксує, або втрачає гроші.
📊 Тому фільтрація на основі часу виявляє реальну ефективність системи. Не тільки результат операції, але й "коли було отримано" є частиною системи.
Технічна пропозиція: Логувати кожен запис транзакції з позначкою часу.
Групуйте всі операції за часовими інтервалами (по турецькому часу):
🔹 Азія: 03:00–10:00
🔹 Лондон: 10:00–16:30
🔹 Відкриття у Нью-Йорку: 16:30–23:00
🔹 Закриття Нью-Йорка: 23:00–03:00
Витягніть ці метрики для кожного інтервалу:
Коефіцієнт виграшу
Р:Р
Очікування
Профіль зниження
Порівняйте це.
У 2023 році проведено аналіз, у якому середнє співвідношення R:R для угод на парі BTC/USDT під час азійських годин становило 1:1.2, тоді як під час перекриття Лондона та Нью-Йорка це співвідношення зростає до 1:1.9.
Тобто, перш за все, важливо не те, «що робить» система, а «коли вона це робить».