Volatilite üzerine bazı düşünceler:

1) genellikle tarihsel volatilite, çoğu analiz türü için uygundur.

2) eğer tarihsel volatilite yeterince iyi değilse opsiyon piyasasını kullanın ve VRP'yi çıkarın, eğer akıllı bir piyasa varsa GARCH kullanmayın - modelinizden daha akıllıdır, kaç tane NN'ye sahip olursanız olun.

3) HARQ'yu GARCH'a tercih ediyorum ama dürüst olmak gerekirse çok da önemli değil. Mevcut piyasaları veya tarihsel volatiliteyi kullanmadığınız çok az durum vardır.

Buna bir örnek vermek gerekirse:

BTC'lerin veya ETH'lerin volatilite yüzeyini alırsınız ve kendi shitcoin'inizin tarihsel volatilitesini BTC veya ETH ile çarpan oranıyla çarparsınız. Bu, bazı tahmine dayalı modellere göre milyonlarca kez daha az seçilmenizi sağlar. Tarihsel volatilite + piyasa endeksi opsiyonları ( btc / eth'ye yakın olan ) ve işiniz tamam.

Benim iddiam, kullanılan gerçek fiyatlandırma modelinin bundan biraz daha ayrıntılı olduğu yönünde, ancak bu tür müzakereler bu kadar geniş bir aralıkta gerçekleştiği için, katılımcıların büyük bir kısmının bu şekilde fiyat belirlemesine şaşırmam.