1) обычно историческая волатильность подходит для большинства типов анализа
2) если историческая волатильность недостаточна, используйте опционный рынок и вычтите VRP, не используйте GARCH, если доступен умный рынок - он всегда умнее вашей модели, независимо от того, сколько нейронных сетей у вас есть.
3) Я предпочитаю HARQ GARCH, но, откровенно говоря, это не имеет большого значения. Существует очень мало случаев, когда вы не используете существующие рынки или историческую волатильность.
Чтобы привести пример этого:
Вы берете волатильность BTC или ETH и умножаете на соотношение исторической волатильности вашего шиткоина к BTC или ETH. Это позволит вам избежать потерь в миллион раз меньше, чем на основе модели прогнозирования. Историческая волатильность + опционы на рыночный индекс (, к чему близки btc / eth ), и вы в деле.
Я бы сказал, что фактическая модель ценообразования более детализирована, чем это, но так как эти вещи торгуются с большим разбросом, я бы не удивился, если бы большая часть участников цитировала это так.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Некоторые мысли о волатильности:
1) обычно историческая волатильность подходит для большинства типов анализа
2) если историческая волатильность недостаточна, используйте опционный рынок и вычтите VRP, не используйте GARCH, если доступен умный рынок - он всегда умнее вашей модели, независимо от того, сколько нейронных сетей у вас есть.
3) Я предпочитаю HARQ GARCH, но, откровенно говоря, это не имеет большого значения. Существует очень мало случаев, когда вы не используете существующие рынки или историческую волатильность.
Чтобы привести пример этого:
Вы берете волатильность BTC или ETH и умножаете на соотношение исторической волатильности вашего шиткоина к BTC или ETH. Это позволит вам избежать потерь в миллион раз меньше, чем на основе модели прогнозирования. Историческая волатильность + опционы на рыночный индекс (, к чему близки btc / eth ), и вы в деле.
Я бы сказал, что фактическая модель ценообразования более детализирована, чем это, но так как эти вещи торгуются с большим разбросом, я бы не удивился, если бы большая часть участников цитировала это так.