1) normalmente a volatilidade histórica é adequada para a maioria dos tipos de análise
2) se o volume histórico não for bom o suficiente, use o mercado de opções e subtraia o VRP, não use GARCH se houver um mercado inteligente disponível - ele é sempre mais inteligente do que o seu modelo, não importa quantas NNs você tenha.
3) Eu prefiro HARQ a GARCH, mas francamente, isso não importa muito. Há muito poucos casos em que você não usa mercados existentes ou volatilidade histórica.
Para dar um exemplo disso:
Você pega a superfície de volatilidade do BTC ou ETH e multiplica pela razão da volatilidade histórica da sua shitcoin em relação ao BTC ou ETH. Isso fará com que você seja escolhido um milhão de vezes menos do que algum modelo baseado em previsão. Volatilidade histórica + opções de índice de mercado ( o que o btc / eth estão perto de ser ) e você está definido.
Eu diria que o modelo de preços real utilizado é um pouco mais detalhado do que isso, mas como estas coisas são negociadas de forma tão ampla, não ficaria surpreso se uma grande parte dos participantes citasse assim.
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Algumas reflexões sobre a volatilidade:
1) normalmente a volatilidade histórica é adequada para a maioria dos tipos de análise
2) se o volume histórico não for bom o suficiente, use o mercado de opções e subtraia o VRP, não use GARCH se houver um mercado inteligente disponível - ele é sempre mais inteligente do que o seu modelo, não importa quantas NNs você tenha.
3) Eu prefiro HARQ a GARCH, mas francamente, isso não importa muito. Há muito poucos casos em que você não usa mercados existentes ou volatilidade histórica.
Para dar um exemplo disso:
Você pega a superfície de volatilidade do BTC ou ETH e multiplica pela razão da volatilidade histórica da sua shitcoin em relação ao BTC ou ETH. Isso fará com que você seja escolhido um milhão de vezes menos do que algum modelo baseado em previsão. Volatilidade histórica + opções de índice de mercado ( o que o btc / eth estão perto de ser ) e você está definido.
Eu diria que o modelo de preços real utilizado é um pouco mais detalhado do que isso, mas como estas coisas são negociadas de forma tão ampla, não ficaria surpreso se uma grande parte dos participantes citasse assim.