1) biasanya volatilitas historis baik untuk sebagian besar jenis analisis
2) jika hist vol tidak cukup baik gunakan pasar opsi dan kurangi VRP, jangan gunakan GARCH jika ada pasar pintar yang tersedia - itu selalu lebih pintar daripada model Anda tidak peduli berapa banyak NNs yang Anda miliki.
3) Saya lebih suka HARQ daripada GARCH tetapi sejujurnya itu tidak terlalu penting. Ada sangat sedikit kasus di mana Anda tidak menggunakan pasar yang ada atau volatilitas historis.
Sebagai contoh dari ini:
Anda mengambil permukaan vol BTC atau ETH, dan mengalikannya dengan rasio vol historis dalam shitcoin Anda dibandingkan dengan BTC atau ETH. Ini akan membuat Anda terpilih satu juta kali lebih sedikit daripada beberapa model berbasis ramalan. Vol historis + opsi indeks pasar (apa btc / eth yang dekat dengan ) dan Anda siap.
Saya berpendapat bahwa model penetapan harga yang sebenarnya digunakan sedikit lebih rinci daripada ini, tetapi hal-hal ini diperdagangkan dengan begitu lebar sehingga saya tidak akan terkejut jika sebagian besar peserta mengutip seperti ini.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Beberapa pemikiran tentang volatilitas:
1) biasanya volatilitas historis baik untuk sebagian besar jenis analisis
2) jika hist vol tidak cukup baik gunakan pasar opsi dan kurangi VRP, jangan gunakan GARCH jika ada pasar pintar yang tersedia - itu selalu lebih pintar daripada model Anda tidak peduli berapa banyak NNs yang Anda miliki.
3) Saya lebih suka HARQ daripada GARCH tetapi sejujurnya itu tidak terlalu penting. Ada sangat sedikit kasus di mana Anda tidak menggunakan pasar yang ada atau volatilitas historis.
Sebagai contoh dari ini:
Anda mengambil permukaan vol BTC atau ETH, dan mengalikannya dengan rasio vol historis dalam shitcoin Anda dibandingkan dengan BTC atau ETH. Ini akan membuat Anda terpilih satu juta kali lebih sedikit daripada beberapa model berbasis ramalan. Vol historis + opsi indeks pasar (apa btc / eth yang dekat dengan ) dan Anda siap.
Saya berpendapat bahwa model penetapan harga yang sebenarnya digunakan sedikit lebih rinci daripada ini, tetapi hal-hal ini diperdagangkan dengan begitu lebar sehingga saya tidak akan terkejut jika sebagian besar peserta mengutip seperti ini.