1) en général, la volatilité historique est adéquate pour la plupart des types d'analyse
2) si le volume historique n'est pas assez bon, utilisez le marché des options et soustrayez le VRP, ne utilisez pas GARCH s'il y a un marché intelligent disponible - il est toujours plus intelligent que votre modèle peu importe le nombre de NNs que vous avez.
3) Je préfère HARQ à GARCH mais franchement cela n'a pas beaucoup d'importance. Il y a très peu de cas où vous n'utilisez pas les marchés existants ou la volatilité historique.
Pour donner un exemple de cela :
Vous prenez la surface de vol des BTC ou des ETH, et vous multipliez par le ratio de la volatilité historique de votre shitcoin par rapport au BTC ou à l'ETH. Cela vous fera perdre mille fois moins qu'un modèle basé sur des prévisions. Vol historique + options d'index de marché ( ce que btc / eth sont proches d'être ) et vous êtes prêt.
Je dirais que le modèle de tarification réel utilisé est un peu plus détaillé que cela, mais ces choses se négocient si largement que je ne serais pas surpris qu'une grande partie des participants citent cela ainsi.
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Quelques réflexions sur la volatilité :
1) en général, la volatilité historique est adéquate pour la plupart des types d'analyse
2) si le volume historique n'est pas assez bon, utilisez le marché des options et soustrayez le VRP, ne utilisez pas GARCH s'il y a un marché intelligent disponible - il est toujours plus intelligent que votre modèle peu importe le nombre de NNs que vous avez.
3) Je préfère HARQ à GARCH mais franchement cela n'a pas beaucoup d'importance. Il y a très peu de cas où vous n'utilisez pas les marchés existants ou la volatilité historique.
Pour donner un exemple de cela :
Vous prenez la surface de vol des BTC ou des ETH, et vous multipliez par le ratio de la volatilité historique de votre shitcoin par rapport au BTC ou à l'ETH. Cela vous fera perdre mille fois moins qu'un modèle basé sur des prévisions. Vol historique + options d'index de marché ( ce que btc / eth sont proches d'être ) et vous êtes prêt.
Je dirais que le modèle de tarification réel utilisé est un peu plus détaillé que cela, mais ces choses se négocient si largement que je ne serais pas surpris qu'une grande partie des participants citent cela ainsi.